如何在C++中生成二元正态和学生t的随机样本?

您可以使用GNU GSL库。二元正态分布见下表:

http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/The-Bivariate-Gaussian-Distribution.html

学生的T分布在这里:

http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/The-t_002ddistribution.html

它们可以直接使用。

对于协方差为零均值的二元正态,只需画出两条单变量正态。

如果要用均值(m1,m2)、标准差(s1,s2)和相关rho绘制二元正态,则绘制两个单位的单变量正态x和y并设置

u = m1 + s1 * X
v = m2 + s2 * (rho X + sqrt(1 - rho^2) Y)

然后u和v按您的意愿分布。

对于学生t,你必须画一个正态变量n和一个chi^2变量v,然后,n/sqrt(v)有t分布。

要绘制chi^2,应该使用一个包。或者看一下第7章的数字配方,了解如何从伽马分布中提取(xhi^2是伽马的一种特殊情况)。

您应该看看Boost库的随机分布-参见 http://www.boost.org/doc/libs/1_41_0/libs/random/random-distributions.html .我发现它们很容易使用,一旦你把你的头围绕在它们的基本概念上。不幸的是,我对统计数据的了解不够,无法告诉你它们是否完全能满足你的需要。