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大熊猫滚动百分比排名

numpy pandas python

gibbz00 · 技术社区 · 7 年前

下面是我的数据帧。我试图计算滚动的5个周期百分比的等级 ATR RollingPercentRank 是我想要的输出。

       symbol         Day      time       ATR  RollingPercentRank
316356    SPY  11/29/2018  10:35:00  0.377880                 NaN
316357    SPY  11/29/2018  10:40:00  0.391092                 NaN
316358    SPY  11/29/2018  10:45:00  0.392983                 NaN
316359    SPY  11/29/2018  10:50:00  0.399685                 NaN
316360    SPY  11/29/2018  10:55:00  0.392716                 0.2
316361    SPY  11/29/2018  11:00:00  0.381445                 0.2
316362   AAPL  11/29/2018  11:05:00  0.387300                 NaN
316363   AAPL  11/29/2018  11:10:00  0.390570                 NaN
316364   AAPL  11/29/2018  11:15:00  0.381313                 NaN
316365   AAPL  11/29/2018  11:20:00  0.398182                 NaN
316366   AAPL  11/29/2018  11:25:00  0.377364                 0.6
316367   AAPL  11/29/2018  11:30:00  0.373627                 0.2

从第5行开始,我想将百分比秩函数应用于 自动标签阅读器 在一个小组内。从第6行开始,我想再次将rank函数应用于 自动标签阅读器 .

df['RollingPercentRank'] = df.groupby(['symbol'])['ATR'].rolling(window=5,min_periods=5,center=False).apply(lambda x: x.rank(pct=True)).reset_index(drop=True)

1 回复 | 直到 7 年前

Ben.T 7 年前

IIUC,因为我没有得到您显示的预期输出,但要使用 rank ,你需要一个 pd.Series

print (df.groupby(['symbol'])['ATR']
         .rolling(window=5,min_periods=5,center=False)
         .apply(lambda x: pd.Series(x).rank(pct=True).iloc[-1]))

symbol  i     
AAPL    316362    NaN
        316363    NaN
        316364    NaN
        316365    NaN
        316366    0.2
        316367    0.2
SPY     316356    NaN
        316357    NaN
        316358    NaN
        316359    NaN
        316360    0.6
        316361    0.2

因为 x ix a numpy twice argsort 要创建列,请使用 reset_index 最后:

win_val = 5
df['RollingPercentRank'] = (df.groupby(['symbol'])['ATR']
                              .rolling(window=win_val,min_periods=5,center=False)
                              .apply(lambda x: x.argsort().argsort()[-1]+1)
                              .reset_index(level=0,drop=True)/win_val)

print (df)
       symbol         Day      time       ATR  RollingPercentRank

316356    SPY  11/29/2018  10:35:00  0.377880                 NaN
316357    SPY  11/29/2018  10:40:00  0.391092                 NaN
316358    SPY  11/29/2018  10:45:00  0.392983                 NaN
316359    SPY  11/29/2018  10:50:00  0.399685                 NaN
316360    SPY  11/29/2018  10:55:00  0.392716                 0.6
316361    SPY  11/29/2018  11:00:00  0.381445                 0.2
316362   AAPL  11/29/2018  11:05:00  0.387300                 NaN
316363   AAPL  11/29/2018  11:10:00  0.390570                 NaN
316364   AAPL  11/29/2018  11:15:00  0.381313                 NaN
316365   AAPL  11/29/2018  11:20:00  0.398182                 NaN
316366   AAPL  11/29/2018  11:25:00  0.377364                 0.2
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