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投资组合优化约束在JavaScript中使用quadprog错误

quadratic-programming quantitative-finance linear-algebra optimization javascript

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chriscross · 技术社区 · 10 年前

我无法理解我在使用numeric.js中的quadprog进行投资组合优化(找到最优权重)时犯了什么错误

我的投资组合限制很简单:权重总和应为1,所有权重(3种资产中的每一种)应在0和1之间(无卖空,无杠杆)。约束不被识别,权重变得非常高(也是负值)。

    var constraintsmatrix = [[0,0,0,0], [1,0,1,0], [1,0,0,0]]; 
    var covmatrix = [[0.00020817,0.00016281,0.00009747],[0.00016281,0.00026680,0.00009912],[0.00009747,0.00009912,0.00019958]]; 
    var returnsmatrix = [0.1,0.05,0.1];
    var bvec = 1; // [1,0,0,0,0,0,0,1,1,1];
    var result = numeric.solveQP(covmatrix, returnsmatrix, constraintsmatrix, bvec);

感谢任何提示。谢谢

1 回复 | 直到 10 年前

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Erwin Kalvelagen 10 年前

我认为您的约束没有正确指定,rhs也没有传递。我们需要以下约束(首先相等):

x1+x2+x3 = 1
x1 >= 0
x2 >= 0
x3 >= 0

这对应于

A=[[1,1,0,0],[1,0,1,0],[1,0,0,1]]
b=[1,0,0,0]

下面是我得到的:

请注意,该模型的目标是 0.5*x'Dx-d'x 。请注意,我将5个参数传递给 solveQP .