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回溯测试中的真值歧义错误.py回溯测试

back-testing algorithmic-trading python

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kbs · 技术社区 · 2 年前

我正在尝试使用Backtesting.py对动量策略进行回溯测试。我已经使用pandas_ta收集了数据并计算了指标值。我已经定义了空头和多头交易条件。现在我只需要Backtesting.py来运行一个backtest,这样我就可以确定我的策略在历史数据上的性能。

此笔记本包含所有代码以及我收到的错误:

https://github.com/kbs-code/algo_trader/blob/master/backtests/backtestingdotpy_broad_market_ema_vortex.ipynb

最新的错误是:

ValueError: The truth value of a Series is ambiguous. Use a.empty, a.bool(), a.item(), a.any() or a.all().

我在谷歌上搜索了这种类型的错误,并试图使用括号、逐位(和)和逻辑(和)来解决它。我不认为我的真相陈述在Python中是非法的,但我可能错了。我还阅读了Backtesting.py的文档,以尽我所能理解这个框架。

如有任何帮助,我们将不胜感激。

1 回复 | 直到 2 年前

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enzo 2 年前

二者都 self.close 和 self.ema 是 DataFrame 系列比较两个系列(例如。 self.close > self.ema )结果为布尔级数:

a = pd.Series([1, 2, 3, 4])
b = pd.Series([3, 1, 4, 2])
print(a > b)    # Outputs pd.Series([False, True, False, True])

在if语句中使用布尔序列(例如。 if a > b: )是模棱两可的,因为Pandas不知道你的意思:如果所有项目都是true,那么这个表达式应该评估为true吗?如果至少有一项为true,它的值应该为true?

因此,您需要将其与 .any() 或 .all() :

if (a > b).all():  # If all items in `a` are greater than
    pass           # their corresponding items in `b`

if (a > b).any():  # If any item in `a` is greater than
    pass           # their corresponding item in `b`

这会让阅读您代码的人和您自己更清楚地了解您的意图。