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QuantLib返回日期超出界限的付款计划?

quantlib schedule c++

Truong Ngo · 技术社区 · 10 年前

我正在使用QuantLib 1.7.1并尝试运行以下代码:

Date begin(30, September, 2009), end(15, Jun, 2012);
Calendar myCal = Japan();
BusinessDayConvention bdC = BusinessDayConvention(Following);
Period myTenor(6, Months);
DateGeneration::Rule myRule = DateGeneration::Forward;
Schedule mySched(begin, end, myTenor, myCal, bdC, bdC, myRule, true);
std::vector <Date > finalSched = mySched.dates();
BOOST_FOREACH(Date d, finalSched) std::cout << d << std::endl;

我希望得到一个下限和上限分别为2009年9月30日和2012年6月15日的时间表,如下所示:

September 30th, 2009
March 31st, 2010
September 30th, 2010
March 31st, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 15th, 2012

但我得到的结果是,最终付款日期为2012年6月29日,在我设定的界限之后:

September 30th, 2009
March 31st, 2010
September 30th, 2010
March 31st, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 29th, 2012

如果我将DateGeneration规则设置为Backward,它将按预期工作(计划下限为30/9/2009):

September 30th, 2009
December 15th, 2009
June 15th, 2010
December 15th, 2010
June 15th, 2011
December 15th, 2011
June 15th, 2012

在第一种情况下,QuantLib是否故意给出超出界限的结果,或者这是一个bug?

1 回复 | 直到 10 年前

Luigi Ballabio 10 年前

据我所知,您传递的最后一个参数( true )导致所有日期都要调整到月底,包括到期日,即使离该日期很远。我不确定这是怎么发生的,但我认为这是意料之外的。

到目前为止,恐怕对于这个特定的案例没有解决办法。经过 false 因为最后一个参数会产生正确的到期日,但不会调整这两个参数之间的日期:

September 30th, 2009
March 30th, 2010
September 30th, 2010
March 30th, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 15th, 2012

所以,如果你碰巧需要这种特殊的债券,这对你没有帮助。

此外,只有当开始日期是当月的最后一个工作日时,才会发生这种情况;如果不是,通过 endOfMonth 参数被忽略。

总之,是的:这可能是一个bug。

更新: 实际上,有一个我已经忘记的变通方法:你可以告诉 Schedule 构造函数明确不调整成熟度,通过传递 Unadjusted 按照终止日期约定:

Schedule mySched(begin, end, myTenor, myCal, bdC, Unadjusted, myRule, true);

这会产生您期望的日期:

September 30th, 2009
March 31st, 2010
September 30th, 2010
March 31st, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 15th, 2012

不过,我仍然倾向于将其他行为视为某种bug,因为它是如此出乎意料。