使用ts对象或xts对象的ccf提供不同的滞后

我使用的是R 3.1.3,我有两个时间序列,我想用它来比较 ccf 以查看在哪个滞后处存在最大相关性。时间序列间隔15分钟。

我用两种不同的方式尝试过:

• 将时间序列定义为 ts 对象
• 将时间序列定义为 xts 对象

之后,我使用 中央控制室 命令ACF图形在两种情况下都是相同的,但当我使用 时间 对象,但当我使用 文本 对象我检查了帮助,默认情况下最大延迟为 10*log10(N/m) 在这种情况下,其将是: 10*log10(2688/2) = 31.28 .

因此,第一个选项似乎显示了正确的滞后。但是我更喜欢使用 文本 因为我还有8个系列要比较,它们都在同一个数据帧中。此外,我很想知道为什么会发生这种情况!

在这里您可以看到代码:

# Generate data - Example:
set.seed(123)
x <- rnorm(2880,0,3)
y <- rnorm(2880,0,3)
# 1 month of data
dt <- seq(as.POSIXct('2014-01-01 00:00:00'), by='15 min', length.out=(60*24*30/15))

x <- data.frame (dt,x)
y <- data.frame(dt,y)
summary(x)
summary(y)
str(x)
str(y)

xy <- merge (x, y, by="dt", all=TRUE)
summary(xy)

# Time series objects (univariate):
x_ts <- ts(x)
y_ts <- ts(y)

# Using xts (multivariate):
library(xts)
xy_ts <- xts(xy[,-1], order.by = xy$dt)
summary(xy_ts)
str(xy_ts)
class(xy_ts)

xy_ts_x <- xy_ts[,1]
xy_ts_y <- xy_ts[,2]
summary(xy_ts_y)

# Cross-correlation fucntion from the univariate series:
ccf1 <- ccf(x_ts[,2], y_ts[,2])

# Cross-correlation fucntion from the multivariate series:
ccf2 <- ccf(drop(xy_ts_x), drop(xy_ts_y)) # drop extra dimensions in xts

如您所见,两个图形中的x轴不同。我读过很多关于 中央控制室 , 文本 ,等等,但我找不到为什么会发生这种情况。