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ROI包没有为不受约束的QP提供解决方案(QPOASES解算器)。

r-optimization quadprog quadratic-programming optimization r

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Taran · 技术社区 · 7 年前

我正在设置一个简单的QP来测试ROI R包。然而,当一个简单的玩具问题是不受约束的时候,包装不能给出一个错误的解决方案。

例子,

# Maximize -1/2 x^2 + x, no constraints
> x <- OP(Q_objective(as.matrix(-1), 1), maximum = TRUE, bounds = V_bound(lb = -Inf, ub = Inf, nobj = 1))
> x
> ROI Optimization Problem:

  Maximize a quadratic objective function of length 1 with
  - 1 continuous objective variable,

  subject to
  - 0 constraints
  - 1 lower and 0 upper non-standard variable bounds.

看起来不错。但当我解决问题时,

> sol <- ROI_solve(x, solver = 'qpoases')
> sol
  No optimal solution found.
  The solver message was: Initialisation failed! QP could not be solved!
  The objective value is: 0.000000e+00
> sol$solution
  [1] 0
> sol$objval
  [1] 0
> sol$status
  $code
  [1] 1

  $msg
   solver qpoases
    code 36
   symbol RET_INIT_FAILED_HOTSTART
   message Initialisation failed! QP could not be solved!
   roi_code 1

真奇怪。一个相关的说明是,当我使用Quadprog解算器时,我能够得到无约束的解(=1),但是由于其他原因,我不得不从使用Quadprog切换到使用Qpoas。

任何帮助都非常感谢。

编辑:

奇怪的是,这很管用,

> ROI_solve(OP(Q_objective(as.matrix(-1), 1), maximum = TRUE), solver = 'qpoases')
  No optimal solution found.
  The solver message was: Initialisation failed! QP could not be solved!
  The objective value is: 0.000000e+00
> ROI_solve(OP(Q_objective(as.matrix(1), -1), maximum = FALSE), solver = 'qpoases')
  Optimal solution found.
  The objective value is: -5.000000e-01

1 回复 | 直到 7 年前

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Florian 7 年前

这个不同的结果来自参数中设置的不同值 hessian_type 如果论点 黑森阶型 不是由提供的用户roi.plugin.qpoases选择 黑森阶型 。由于一个为它选择的第一个示例选择hessian类型时出现错误第一个例子是 hessian_type = 6 (未知)第二次正确的 hessian_type = 1 身份。

x1 <- OP(Q_objective(as.matrix(-1), 1), maximum = TRUE, bounds = NULL)
s1 <- ROI_solve(x1, solver = 'qpoases', hessian_type = 1L)
solution(s1)

x1 <- OP(Q_objective(as.matrix(-1), 1), maximum = TRUE, bounds = NULL)
s1 <- ROI_solve(x1, solver = 'qpoases', hessian_type = 6L)
solution(s1)

这在新版本中是固定的,新版本正在去克兰的路上。