S&P 500高点

这是s&2000年以前的P 500。

当谈到历史价格数据时,人们通常会提到“历史最高点”或“局部最高点”。例如,上面用蓝色箭头注释了人们可能提到的高点。

程序自动找到高点

我希望有一个程序来识别高点,而不是手动注释图表。

下面是一个似乎可以工作的C#函数:

List<Candle> identify_highs(List<Candle> rows, TimeSpan threshold)
{
    var ls = new List<Candle>();

    var candidate = rows.First();
                    
    foreach (var row in rows)
    {
        if (row.High > candidate.High)
        {
            var duration = (row.DateTime - candidate.DateTime).Duration();

            if ((row.DateTime - candidate.DateTime).Duration() > threshold)
            {
                ls.Add(candidate);

                candidate = row;
            }
            else
            {
                candidate = row;
            }
        }
    }

    ls.Add(candidate);

    return ls;
}

以下是算法的大致描述:

Given a list of candles, let the first one be the `candidate`.

For each candle
    If the next candle is higher than the candidate
        If the next candle is far away from the candidate
            The candidate is a high.
            The candle is a new candidate
        Else
            The candle is a new candidate

如果我运行一个程序,使用此函数绘制数据和高点 threshold 属于 175 天,它输出以下内容:

它还在控制台上显示高点:

问题

这个 identify_highs 上面使用的函数只是为这个程序组合的一个快速的ad-hoc函数。

有没有一种流行的或既定的算法来识别图表高点?

项目

生成上图的整个程序如下:

https://github.com/dharmatech/IdentifyHighsCs/blob/master/IdentifyHighsCs/Program.cs