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如果还没有达到获利回吐,为什么我的策略使用第二个进入信号的数据而不是第一个进入信号?

tradingview-api trading pine-script-v5 pine-script

francis4396 · 技术社区 · 3 年前

我创建了一个简单的ema交叉策略,获利是ATR的1.5倍。

出于某种原因,如果在另一个进入信号(交叉)发生之前,我的第一次获利没有得到满足,该策略将使我的获利从第二个进入信号移动到ATR的1.5倍,而不是保持在第一个进入信号ATR的150倍。

有人能解决这个问题吗?
以下是我的代码和解释该问题的图片:

//@version=5
strategy("EMA Bullish Cross with 2 TP Levels", overlay=true)
 
// Input variables
emaFastLength = input.int(10, "EMA Fast Length")
emaSlowLength = input.int(20, "EMA Slow Length")
atrLength = input.int(5, "ATR Length")
tpMultiplier = input.float(1.5, "Take Profit 1 Multiplier")
 
// Calculate EMA and ATR
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
atr = ta.atr(atrLength)
var float persistantATR = na
 
// Determine if there's a bullish EMA cross
Cross = ta.cross(emaFast, emaSlow)
 
// Enter long trade if there's a bullish EMA cross
if (Cross) 
    persistantATR := atr
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 100 )
 
    entry_price = strategy.opentrades.entry_price(0)
    strategy.exit("Take Profit", "Buy", qty_percent = 100, limit= entry_price + (persistantATR *           tpMultiplier))
 
// debugging
plot(atr, title = "atr")
plot(persistantATR, title = "persistantATR")

我删除了止损条件,只是为了调试。我还尝试在不同的时间框架上测试该策略。

0 回复 | 直到 3 年前

G.Lebret 3 年前

在您的“if(Cross)”条件下,每次发生交叉时,它都会执行strategy.entry和strategy.exit。
在您的示例中: 在第一个十字架上,完成strategy.entry并放置一个strategy.exit(您的限制=entry_price+(persistentATR*tpMultiplier))。
在第二个十字上,strategy.entry被读取,但没有执行,因为你已经有一个同名的条目。但strategy.exit被执行,将你的限制更改为实际值。

为了防止这种情况发生,您可以使用strategy.pentrades并在进入您的条件块之前测试是否没有交易:
注意:strategy.pentrades会给你打开的交易数量(在你的情况下是0或1)

//@version=5
strategy("EMA Bullish Cross with 2 TP Levels", overlay=true)
 
// Input variables
emaFastLength = input.int(10, "EMA Fast Length")
emaSlowLength = input.int(20, "EMA Slow Length")
atrLength = input.int(5, "ATR Length")
tpMultiplier = input.float(1.5, "Take Profit 1 Multiplier")
 
// Calculate EMA and ATR
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
atr = ta.atr(atrLength)
var float persistantATR = na
 
// Determine if there's a bullish EMA cross
Cross = ta.cross(emaFast, emaSlow)
 
// Enter long trade if there's a bullish EMA cross
if (Cross) and strategy.opentrades == 0
    persistantATR := atr
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 100 )
 
    entry_price = strategy.opentrades.entry_price(0)
    strategy.exit("Take Profit", "Buy", qty_percent = 100, limit= entry_price + (persistantATR *           tpMultiplier))
 
// debugging
plot(atr, title = "atr")
plot(persistantATR, title = "persistantATR")