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计算每周系列的12个月移动平均值,但锚定在该月的最后一天。

Richard Herron · 技术社区 · 16 年前

我有一个 zoo 对象 oi.zoo 每周数据。我想用12个月移动平均值(足够简单)来缓和这个问题,但我不知道如何在月底锚定移动平均值窗口的右边缘(与我正在回归的因素相对应)。例如:

> head(oi.zoo)
1986-01-15 1986-01-31 1986-02-14 1986-02-28 1986-03-14 1986-03-31 
   2966182    2986748    2948045    2990979    2993453    2936038 
> head(mkt)
1926-07-31 1926-08-31 1926-09-30 1926-10-31 1926-11-30 1926-12-31 
      2.62       2.56       0.36      -3.43       2.44       2.77

我还有一些其他的因素和使用计划 dynlm 倒退

谢谢!

1 回复 | 直到 16 年前

ahala 16 年前

oi.zoo.monthly <- aggregate(oi.zoo,yearmon,sum)
oi.zoo.ma <- 0.5 * rollapply(oi.zoo.monthly,12,mean,align="right")
mkt.mo <-aggregate(mkt,yearmon,identity)

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