代码之家 › 专栏 › 技术社区 › user27808

从最后一次观测到第一次观测在Stata中模拟AR(1)

stata

user27808 · 技术社区 · 7 年前

我想模拟AR(1)过程,但要从头开始。但我的代码没有按预期工作:

clear
set obs 100
gen et=rnormal(0,1)
quietly gen yt= et in L
quietly replace yt=0.5*yt[_n+1]+et in 1/L-1

非常感谢你的帮助。

1 回复 | 直到 7 年前

Nick Cox 7 年前

只需按正常方式进行,然后按相反顺序进行:

clear
set obs 100
gen obs = -_n 
gen et=rnormal(0,1)
quietly gen yt = et in 1
quietly replace yt = 0.5*yt[_n-1] + et in 2/L
sort obs

关键是Stata按照观察的顺序工作。所以,这段代码按照您希望的方式在级联中工作,观测值2的值取决于观测值1,3取决于观测值2,依此类推。

你不会得到一个流向相反方向的瀑布。

而且 set seed 用于再现性。

推荐文章

Satish Chaudhary · Statsmodels ARIMA(0,1,2)结果不同于Stata ARIMA(0,1,2)

2 年前

dimitriy · 是否有方法验证跨多个数据集一致地定义了值标签?

7 年前

user27808 · 从最后一次观测到第一次观测在Stata中模拟AR(1)

7 年前

Amin Karimi · 删除两个表中的相同观测值

7 年前

user42459 · 使用Stata扩展连续和

7 年前

bill999 · 使用esttab设置表格格式

7 年前

Amberopolis · 在多条直线上断开时,轴标签偏离中心

7 年前

STP · 更改R中的内部因素级别(对于haven-write\u dta()很重要)

7 年前

psoares · Stata中R样本函数的等价物是什么

7 年前

martins · 使用putexcel命令在列中循环

7 年前