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水位下降持续时间

skan · 技术社区 · 15 年前

我怎样才能知道动物园里的抽签时间? 可以使用cummax(mydata)-mydata计算提款。每当这个值高于零,我就有一个下降。水位下降是对历史峰值(最大值)下降的衡量。直到再次达到该值。

1 回复 | 直到 15 年前

Shane 15 年前

这个 PerformanceAnalytics 包裹 has several functions 来做这个手术。

> library(PerformanceAnalytics)
> data(edhec)
> dd <- findDrawdowns(edhec[,"Funds of Funds", drop=FALSE])
> dd$length
 [1]  3  3  6  5  4 11 14  5  2 10  2  6  3  2  4  9  2  2 13  8  5  5  4  2  7
[26]  6 11  3  2 23

作为补充说明,如果你在一个时间序列中有两个日期,并且需要知道它们之间的时间,只需使用 diff .你也可以使用 the lubridate package .

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