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MongoDB烛台查询

candlestick-chart mongodb

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shaharsol · 技术社区 · 7 年前

我需要从mongo查询财务数据并生成每日蜡烛棒图。

集合架构类似于:

{
  symbol: 'GOOG',
  amount: 1000,
  rate: 123,
  created_at: ISODate('some point in time')
}

图表中的每个条目(即每天)应包含4个值:

高(最大速率)
低(最小速率)
开放(在给定的一天内是第一流的)
收盘价(某一天的最后价格)

知道如何构建查询吗?

1 回复 | 直到 7 年前

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shaharsol 7 年前

好吧,我想是在 @David Peleg 派我来的 this repo :

db.collection.aggregate([
      {$match:{
        symbol:'GOOG'
      }},
      {$project:{
        "day":{
          "y": {"$year":"$created_at"},
          "m": {"$month":"$created_at"},
          "d": {"$dayOfMonth": "$created_at"}
        },
        created_at: 1,
        rate: 1
      }},
      {"$sort":{"created_at":1}},
      {"$group":{
        "_id": "$day",
        "created_at": {"$first":"$created_at"},
        "open": {"$first":"$rate"},
        "close": {"$last":"$rate"},
        "high": {"$max":"$rate"},
        "low": {"$min":"$rate"},
      }},
      {$project:{
        "_id": "$_id",
        "rates":{
          "open": "$open",
          "close": "$close",
          "high": "$high",
          "low": "$low"
        }
      }},
      {"$sort":{"_id":1}}
    ])

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danarchy85 5 年前

我一直在研究一个我正在开发的项目的类似问题,很高兴看到我得出了类似的结论。

我的传入数据来自Robinhood的API;它看起来与您的类似,但给了我字符串中的日期戳,所以我添加了$to date和$to string来将字符串转换为日期对象。我可以选择在ruby中将传入的日期戳转换为一个时间对象,然后删除这里的额外工作。

我仍然在完善我的分组,因为我不确定我是否真的需要两个。我的传入流有时会复制数据(每秒,由于字符串日期戳的情况),因此第一组要清除该数据,以避免在第二组中虚报{“$sum”:“$volume”}。

我的$project在被请求的前一分钟的59秒内返回我的100万烛台数据密钥与Robinhood的API历史匹配,因此我可以在代码中将它们视为相同的对象。

var date_now   = new Date(new ISODate("2019-10-21T20:00:00.000Z"))
var date_end   = new Date(date_now.getTime() - 1000 * 1)
var date_begin = new Date(date_now.getTime() - 1000 * 60 * 10)
db.quotes.aggregate([
{ "$addFields": { "date": { "$toDate": "$time_pulled" } } },
{ $match: { symbol: "NUGT",
            date: { "$gte": date_begin,
                    "$lt":  date_end } } },
{ $group: { _id: "$date", // group by date to eliminate dups
    "symbol": { "$first": "$symbol" },
    "price":  { "$max": "$last_trade_price" },
    "volume": { "$max": "$volume" } } },
{ $sort:  { _id: 1 } },    // sort by date to get correct first/last prices
{ $group: { _id: "$symbol",
    //"date_begin":  { "$first": { "$toString": "$_id" } },
    //"date_end":    { "$last": { "$toString": "$_id" } },
    "high_price":  { "$max": "$price" },
    "low_price":   { "$min": "$price" },
    "open_price":  { "$first": "$price" },
    "close_price": { "$last": "$price" },
    "volume":      { "$sum": "$volume" } } },
{ $project: { _id: 1,
    begins_at: { "$toString": date_begin },
    volume: 1,
    high_price: 1,
    low_price: 1,
    open_price: 1,
    close_price: 1 } }
])

结果:

/* 1 */
{
    "_id" : "NUGT",
    "high_price" : "26.860000",
    "low_price" : "26.740000",
    "open_price" : "26.834200",
    "close_price" : "26.820000",
    "volume" : 392086.0,
    "begins_at" : "2019-10-21T19:50:00.000Z"
}