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为什么不把“dnorm”归结为一个概率?

probability-distribution probability-density normal-distribution r

0

Eric · 技术社区 · 6 年前

这可能是R中dnorm函数的一些基本问题。假设我通过z变换创建一些z分数,并尝试从“dnorm”中求和。

 data=c(232323,4444,22,2220929,22323,13)
 z=(data-mean(data))/sd(data)
 result=dnorm(z,0,1)
 sum(result)
 [1] 1.879131

假设我在z变换中使用了零均值和一个标准差。

 data=c(232323,4444,22,2220929,22323,13)
 z=(data-0)/1
 result=dnorm(z,0,1)
 sum(result)
 [1] 7.998828e-38

如果我的目的是得到概率之和等于1,我将需要我进一步的使用,您建议使用什么方法'dnorm'或甚至使用其他PDF函数?

1 回复 | 直到 6 年前

1

5

Anders Ellern Bilgrau 5 年前

dnorm 返回以正态概率计算的值功能。是的不返回概率。在密度函数中计算的转换数据之和应等于1或0,您的理由是什么?你在创建一个随机变量,没有任何理由它应该完全等于零或一。

德诺姆 产生一种可能性。集成 德诺姆 在整个随机变量的支持下,产生一个概率:

integrate(dnorm, -Inf, Inf)
#1 with absolute error < 9.4e-05

事实上, integrate(dnorm, -Inf, x) 概念上相等 pnorm(x) 对所有人 x

根据你的评论。

这同样适用于其他国家

integrate(dexp, 0, Inf, rate = 57)
1 with absolute error < 1.3e-05

请注意 ... ?integrate 传递给被积函数。

还记得泊松分布,比如说,是一个 离散的 总和对一个。

考虑:

dpois(0.5, lambda = 2)
#[1] 0
#Warning message:
#In dpois(0.5, lambda = 2) : non-integer x = 0.500000

sum(dpois(0:1000000, lambda = 2)) 
#[1] 1

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