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无法将此自定义度量添加到Amibroker backtest报表

amibroker

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guagay_wk · 技术社区 · 7 年前

我想在backtest报告中添加一个额外的列来指示波动性。

这是我的密码。附加列 volatility_recent 显示,但列中不显示任何值。但是,如果我使用注释行 trade.AddCustomMetric( "proceeds", trade.Shares*trade.ExitPrice ); ,列中会显示一些数值。

密码怎么了?

if ( Status( "action" ) == actionPortfolio )
{
    bo = GetBacktesterObject();
    // run default backtest procedure without generating the trade list
    bo.Backtest( True );

    volatility_recent = ATR(30);

    // iterate through closed trades
    for ( trade = bo.GetFirstTrade( ); trade; trade = bo.GetNextTrade( ) )
    {
        trade.AddCustomMetric( "volatility_recent", volatility_recent );
        //trade.AddCustomMetric( "proceeds", trade.Shares*trade.ExitPrice );
    }

    // iterate through open positions
    for ( trade = bo.GetFirstOpenPos( ); trade; trade = bo.GetNextOpenPos( ) )
    {       

        trade.AddCustomMetric( "volatility_recent", volatility_recent );
        //trade.AddCustomMetric( "proceeds", trade.Shares*trade.ExitPrice );
    }

    // generate trade list
    bo.ListTrades( );
}

2 回复 | 直到 7 年前

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fxshrat 6 年前

我发现你复制文本和代码解决方案真的很有趣 其他人 一行接一行,不作参考。

你在stackoverflow的第二个职位是逐行的复制我和托马斯对你在forum.amibroker.com

https://forum.amibroker.com/t/unable-to-add-this-custom-metric-to-backtest-report/7153

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guagay_wk 6 年前

自定义度量必须是标量(数字),而不是数组。 ATR(30) 是一个数组。所以,使用 LastValue 获取数组或查找的最后一个值以获取指定条上的值。通过静态变量将ATR符号数组从回溯测试的第一阶段传递到第二阶段。然后在自定义度量行中,使用lookup在特定日期时间提取数组元素( trade.EntryDateTime 或 trade.ExitDateTime ).

StaticVarSet( "CBT_ATR_" + Name(), ATR(30) );

if ( Status( "action" ) == actionPortfolio )
{
    bo = GetBacktesterObject();
    // run default backtest procedure without generating the trade list
    bo.Backtest( True );    

    // iterate through closed trades
    for ( trade = bo.GetFirstTrade( ); trade; trade = bo.GetNextTrade( ) )
    {
        trade.AddCustomMetric( "volatility_recent", Lookup( StaticVarGet( "CBT_ATR_" + trade.Symbol ), trade.ExitDateTime ) );
        //trade.AddCustomMetric( "proceeds", trade.Shares*trade.EntryPrice );
    }

    // iterate through open positions
    for ( trade = bo.GetFirstOpenPos( ); trade; trade = bo.GetNextOpenPos( ) )
    {       

        trade.AddCustomMetric( "volatility_recent", Lookup( StaticVarGet( "CBT_ATR_" + trade.Symbol ), Trade.ExitDateTime ) );
        //trade.AddCustomMetric( "proceeds", trade.Shares*trade.EntryPrice );
    }

    // generate trade list
    bo.ListTrades( );
}

编辑:该信用证归fxshrat所有,fxshrat将答案发布在 https://forum.amibroker.com/t/unable-to-add-this-custom-metric-to-backtest-report/7153/2 他的答案贴在这里,没有推荐信就发帖是不礼貌的。向fxshrat和Tomasz道歉。